CTP接口笔记（2）- 行情接口

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一. 接口的使用方法

1.API&SPI
行情接口分为两大块：CThostFtdcMdApi和CthostFtdcMdspi,前者提供了行情api的初始化，登录，订阅等功能；后者提供了行情相关的回调接口，用户需要继承该类并重载这些接口，以获取响应数据。(交易接口也分为了API和SPI)

2.如何使用
无论是行情接口还是接口，大部分功能（在API中）都有对应的回调函数（在SPI中），例如API中的SubscribeMarketData,这个函数功能是订阅行情，如果要使用这个功能的话需要在程序调用之后重载它的回调函数OnRspSubMarketData，然后再重载OnRtnDepthMarketData,就可以收到深度行情了，重载OnRtnDepthMarketData时可以选择获得什么数据。
所有的回调函数对应的功能都可以在API接口说明中找到。

二.接口代码

1.把行情接口的头文件和源文件准备好
在项目中建好main.cpp,MdApi.cpp还有MdApi.h。

先在MdApi.h中把要重载的行情接口写好，参数在接口说明中可以找到。（交易接口有很多功能，自己开发的时候要根据情况选择。）

//MdSpi.h #pragma once #include"../sdk/ThostFtdcMdApi.h" #include <stdio.h> #include <Windows.h> //链接库 #pragma comment (lib, "thostmduserapi_se.lib") #pragma comment (lib, "thosttraderapi_se.lib") #pragma warning(disable : 4996) using namespace std; //MdApi继承了CThostFtdcMdSpi类，并且重载了OnRtnDepthMarketData等接口 class MdApi :public CThostFtdcMdSpi { 
     public: // 当客户端与交易后台建立起通信连接时（还未登录前），该方法被调用。在Init()之后，被重载的话就会调用他 void OnFrontConnected(); //在发送登录请求之后，还需要重载回调函数 OnRspUserLogin 接收登陆信息。 //注意如果登录的本机ip在当前交易日没有登录过交易系统，那么直接行情登录的话会报错，返回“不合法的登录” void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField* pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); //订阅行情应答，调用SubscribeMarketData后，通过此接口返回。 void OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField* pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); //订阅深度行情，包括最新价，昨持仓量等等 void OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* pDepthMarketData); }; 

//main.cpp #include <stdio.h> #include <iostream> #include <../sdk/ThostFtdcMdApi.h>  #include "MdApi.h" using namespace std; //链接库 #pragma comment(lib,"thostmduserapi_se.lib") #pragma comment(lib,"thosttraderapi_se.lib") CThostFtdcMdApi* m_MdApi; //行情接口 void MDconnect() { 
     m_MdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi();//通过CreateFtdcMdApi创建了一个API实例，将他赋值给m_MdApi CThostFtdcMdSpi* MdSpi = new MdApi; //建立了一个Spi实例--->MdSpi 这里的MdApi在MdApi.h里创建的类 m_MdApi->RegisterSpi(MdSpi);//通过RegisterSpi将API(m_MdApi)和SPI(MdSpi)绑定 m_MdApi->RegisterFront("tcp://180.168.146.187:10211");//注册了前置地址以便与服务器连接。 m_MdApi->Init();//调用 Init() 函数开始正式初始化 api，也就是说前面的工作只是准备工作，到了这里 api 才真正开始工作。此时 api 会向之前注册的地址发起与 CTP 前置的连接 m_MdApi->Join(); } int main(){ 
     MDconnect(); system("pause"); } 

最后在MdApi.cpp中进行重载

//MdApi.cpp #include <iostream> #include "MdApi.h" using namespace std; extern CThostFtdcMdApi* m_MdApi;//声明全局变量 m_MdApi，也就是在main,cpp中创建的 Api 实例 //登录代码直接写在了 OnFrontConnected 中，那么这也就意味着，一旦建立网络连接成功，调用 OnFrontConnected 之后便会进行登录操作 void MdApi::OnFrontConnected() { 
     //如果这里没有输出，那么去检查RegisterFront的地址对不对，ping一下 cout << "网络链接链接成功" << endl; //开始登录，如果是simnow账号，如果是第一次登录，需要修改密码(ReqUserPasswordUpdate) CThostFtdcReqUserLoginField req; //创建了一个 CThostFtdcReqUserLoginField 类型的对象 memset(&req, 0, sizeof(req));//初始化登录数据 strcpy(req.BrokerID, ""); //simnow是9999 strcpy(req.UserID, ""); //去simnow注册个账号 strcpy(req.Password, ""); static int iRequestID = 0; //调用登录，然后就要重载OnRspUserLogin来进行登录 int iResult = m_MdApi->ReqUserLogin(&req, iRequestID++); if (!iResult) cout << "发送登录请求成功" << endl; else cerr << "发送登录请求失败" << endl; } void MdApi::OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField* pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) { 
     bool bResult = pRspInfo && (pRspInfo->ErrorID != 0); if (!bResult) { 
     cout << "账户登录成功" << endl; cout << "交易日： " << pRspUserLogin->TradingDay << endl; //开始订阅行情，注意别写错合约了，当然你也可以写外面 char* iInstrumentID[] = { 
     "i2201" ,"cu2201" }; int iCount = sizeof(iInstrumentID) / sizeof(iInstrumentID[0]); m_MdApi->SubscribeMarketData(iInstrumentID, iCount);//SubscribeMarketData(char ppInstrument,int nCount) } else cerr << "返回错误--->>> ErrorID=" << pRspInfo->ErrorID << ", ErrorMsg=" << pRspInfo->ErrorMsg << endl; } void MdApi::OnRspSubMarketData(CThostFtdcSpecificInstrumentField* pSpecificInstrument, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) { 
     bool bResult = pRspInfo && (pRspInfo->ErrorID != 0); if (!bResult) { 
     cout << "订阅行情成功" << endl; cout << "合约代码： " << pSpecificInstrument->InstrumentID << endl; } else cerr << "返回错误--->>> ErrorID=" << pRspInfo->ErrorID << ", ErrorMsg=" << pRspInfo->ErrorMsg << endl; } void MdApi::OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* pDepthMarketData) { 
     //有很多数据，可以自己选择要接受那些 cout << "=====获得深度行情成功=====" << endl; cout << "合约代码：" << pDepthMarketData->InstrumentID << endl; cout << "最新价：" << pDepthMarketData->LastPrice << endl; cout << "成交量：" << pDepthMarketData->Volume << endl; } 

写完这里就可以运行main.cpp了，但是应该没有输出，因为simnow自2022年7月8号起关闭一个月。只能过段时间再测试了