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3.2 逐笔成交数据的因子计算 逐笔成交数据包含的信息很丰富，可以构建很多中高频因子。以下为逐笔成交的样例数据： 利用逐笔成交数据中的买卖订单号，可以将其合并为单笔订单成交数据，并从单笔订单的角度区分大小单和主买卖方向等。本节从单笔订单和主买卖角度出发，计算主动买入和卖出的单笔订单均价，并统计成交时间与开始委托下单时长超过1分钟的订单数量。 3.2.1 单笔订单主动买入卖出均价 单笔订单主动买入、卖出均价为单笔主买、主卖订单的成交均价价格之和除以订单数量。 n 表示截至 t 时刻主买、主卖订单数量， avgTradePrice 表示单笔订单主买、主卖的成交均价。 def singleOrderAveragePrice(buyNo,sellNo,tradePrice,tradeQty,BSFlag="B"){
if(BSFlag=="B"){
totolMoney=groupby(sum,iif(buyNo>sellNo,tradePrice*tradeQty,0),buyNo).values()[1] totolqty=groupby(sum,iif(buyNo>sellNo,tradeQty,0),buyNo).values()[1] } else{
totolMoney=groupby(sum,iif(buyNo<sellNo,tradePrice*tradeQty,0),sellNo).values()[1] totolqty=groupby(sum,iif(buyNo<sellNo,tradeQty,0),sellNo).values()[1] } return totolMoney\totolqty } res=select avg免责声明：本站所有文章内容,图片，视频等均是来源于用户投稿和互联网及文摘转载整编而成，不代表本站观点，不承担相关法律责任。其著作权各归其原作者或其出版社所有。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,侵犯到您的权益，请在线联系站长,一经查实,本站将立刻删除。 本文来自网络,若有侵权，请联系删除，如若转载，请注明出处：https://haidsoft.com/134974.html
