量化交易入门（四十）什么是ASI指标，怎么用它炒股

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 一、什么是ASI指标

ASI指标全称为Accumulation Swing Index,即积累摆动指数。它是一种用于衡量市场供需关系强度的技术指标,由Welles Wilder开发。ASI指标结合了价格和成交量的变化,试图从动量的角度来衡量多空双方的力量对比。其计算公式如下:

1. 计算价格的变化值:ΔP = 今日收盘价 – 昨日收盘价
2. 计算成交量的变化值:ΔV = 今日成交量 – 昨日成交量
3. 计算未加权的ASI值:
   • 当ΔP > 0且ΔV > 0时,ASI = ΔP * ΔV
   • 当ΔP < 0且ΔV > 0时,ASI = ΔP * ΔV
   • 其他情况下,ASI = 0
4. 对ASI值进行指数加权移动平均(EMA)计算,得到最终的ASI指标。
   ASI = EMA(ASI,N),其中N为平滑期,一般取6。
   

ASI指标的用法解读:

1. ASI > 0表示市场处于上涨趋势,买方力量占优;ASI < 0表示处于下跌趋势,卖方力量占优。
2. 可以用ASI指标来判断趋势。当ASI从负值转为正值,可视为买入信号;从正值转为负值,可视为卖出信号。
3. ASI绝对值的大小可以反映趋势的强度。ASI绝对值越大,趋势越强,反之趋势越弱。
4. 当价格和ASI出现背离时,往往预示着趋势反转的到来。
5. 将ASI指标与其他技术指标(如MACD、RSI等)结合使用,可以增强交易信号的可靠性。

二、ASI指标的原理

ASI指标的原理是建立在价格变化与成交量变化之间存在正相关关系的假设之上的。其核心思想是,在价格上涨的同时,如果成交量也放大,则说明买盘力量强劲,多方占据主动,后市看涨;反之,在价格下跌的同时,如果成交量也放大,则说明卖盘力量强劲,空方占据主动,后市看跌。

具体来看,ASI指标的计算方式体现了这一原理:

1. 在价格上涨(ΔP > 0)且成交量放大(ΔV > 0)时,ASI为正值,且ASI的值等于价格变化值与成交量变化值的乘积。这种情况下,价格和成交量同步放大,反映了市场人气高涨,买盘力量强劲,是典型的多头市场。
2. 在价格下跌(ΔP < 0)且成交量放大(ΔV > 0)时,ASI为负值,且ASI的绝对值等于价格变化值与成交量变化值的乘积。这种情况下,价格下跌而成交量放大,反映了市场恐慌情绪,卖盘力量强劲,是典型的空头市场。
3. 在其他情况下,即价格和成交量变化方向不一致时,ASI等于0。这表明市场处于相对平衡的状态,多空双方力量对比不明显。
4. 通过对ASI进行指数平滑移动平均,可以滤除个别交易日的非典型波动,更准确地反映一段时间内总体的市场供需关系。

三、ASI指标的优缺点

ASI指标作为一种技术分析工具,具有以下优点和缺点:

优点:

1. 综合考虑价格和成交量。ASI指标不仅考虑了价格的变化,还考虑了成交量的变化,能够更全面地反映市场供需关系和资金流向。
2. 指标简单易用。ASI指标的计算公式相对简单,易于理解和应用。投资者可以快速计算出ASI值并进行分析。
3. 适用于中短期趋势判断。ASI指标对于把握中短期的市场趋势有一定的参考价值,可以用于指导交易决策。
4. 可以与其他指标相结合。ASI指标可以与MACD、RSI等其他技术指标相结合使用,互为补充,提高交易信号的可靠性。

缺点:

1. 只考虑两个交易日的数据。ASI指标只比较了两个交易日的价格和成交量变化,时间跨度较短,对于长期趋势和日内短线交易的参考意义有限。
2. 对于价格和成交量变化不一致的情况缺乏解释力。当价格和成交量变化方向不一致时,ASI指标等于0,此时指标失去了解释力。
3. 容易出现指标与价格背离的情况。ASI指标有时会与价格走势出现背离,这种情况下用ASI指标进行趋势判断可能会出现误导。
4. 对于成交量较小的市场效果不佳。ASI指标的计算依赖于成交量数据,如果成交量较小,则ASI指标的变化易受到个别大单的影响而失真。
5. 不能孤立使用,需要与其他分析方法结合。ASI指标只是一个单一的技术指标,不能孤立使用,必须与其他技术指标、基本面分析等方法结合,才能做出更可靠的判断。

四、ASI指标实战

在炒股实战中,可以按照以下步骤运用ASI指标:

1. 计算ASI指标的值。根据ASI指标的计算公式,利用股票的收盘价和成交量数据,计算出每日的ASI值,并用指数移动平均法进行平滑处理。
2. 判断ASI指标的走势。观察ASI指标的走势,特别是指标值由负转正或由正转负的时候。当ASI指标从负值转为正值时,说明市场买盘力量增强,可以考虑买入;当ASI指标从正值转为负值时,说明市场卖盘力量增强,可以考虑卖出。
3. 结合ASI指标的数值大小分析趋势强度。ASI指标的绝对值越大,表明趋势越强,反之趋势越弱。可以据此判断趋势的强弱和持续性。
4. 关注ASI指标与价格走势的背离情况。当股价创新高而ASI指标没有创新高时,提示可能出现卖出信号;当股价创新低而ASI指标没有创新低时,提示可能出现买入信号。
5. 将ASI指标与其他技术指标相结合。可以将ASI指标与MACD、RSI、KDJ等其他常用技术指标相结合,互为印证,提高交易信号的可靠性。例如,当ASI指标与MACD指标同时发出买入信号时,买入信号的可信度更高。
6. 设置合理的交易规则。根据ASI指标的信号设置明确的买卖规则,如ASI指标转正时买入,转负时卖出等。同时要设置适当的止损止盈位,控制交易风险。
7. 结合基本面分析进行决策。技术分析只是股票投资决策的一个方面,还需要综合考虑股票的基本面因素,如公司业绩、行业前景、市场环境等,作出全面的投资判断。

需要注意的是,ASI指标只是一种辅助分析工具,并非绝对的买卖信号。投资者在实际应用中还需要根据自己的风险偏好和交易习惯,对指标进行适当的调整和优化。此外,任何单一指标都有其局限性,过于依赖某一指标可能带来误判风险。因此,综合运用多种分析方法,审慎决策,才是股票投资的上策。