ARBR指标——期货量化交易软件

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ARBR指标简介

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​ARBR指标是由两个独立的指标——AR（Advance/Decline Ratio）和BR（Bull/Bear Ratio）组成的。这两个指标通常用于分析市场的强势和弱势，帮助投资者判断市场是多头占优还是空头占优，从而作出买入或卖出的决策。

• AR指标：反映市场开盘后的强势和弱势。它通过比较开盘后上涨的力度与下跌的力度，来判断多头或空头的强弱。计算公式为：��=∑�=1�(���ℎ�−�����)∑�=1�(�����−����)×100AR=∑i=1n(Openi−Lowi)∑i=1n(Highi−Openi)×100
• BR指标：反映了市场在前一交易日收盘后至今的强弱。BR指标通过比较上涨力度与下跌力度的比值来衡量多空双方的力量对比。计算公式为：��=∑�=1�(���ℎ�−������−1)∑�=1�(������−1−����)×100BR=∑i=1n(Closei−1−Lowi)∑i=1n(Highi−Closei−1)×100

如何运用ARBR进行量化交易

在量化交易中，ARBR指标可以用于识别市场的超买或超卖状态。一般而言，当AR值过高（如大于150），表示市场可能处于超买状态，未来可能会有回调；当AR值过低（如小于50），表示市场可能处于超卖状态，未来可能会有反弹。同理，BR指标也可以用于相似的市场分析。

环境准备

# 安装必要的库

!pip install pandas numpy matplotlib

代码实现

pythonCopy codeimport pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as plt# 加载数据（此处使用示例数据，实际应用中应替换为真实交易数据）# 假设data是一个DataFrame，包含至少包括’date’和’close’的列data = pd.read_csv(‘your_data.csv’) data[‘date’] = pd.to_datetime(data[‘date’]) data.set_index(‘date’, inplace=True)# 计算PSY指标n = 14 # 周期天数data[‘PSY’] = data[‘close’].diff().apply(lambda x: np.where(x > 0, 1, 0)).rolling(window=n).sum() / n * 100# 生成交易信号data[‘signal’] = 0data.loc[data[‘PSY’] > 75, ‘signal’] = -1 # PSY高于75，卖出信号data.loc[data[‘PSY’] < 25, ‘signal’] = 1 # PSY低于25，买入信号# 可视化结果plt.figure(figsize=(14, 10)) plt.subplot(2, 1, 1) plt.plot(data[‘close’], label=’Close Price’) plt.title(‘Close Price and PSY Indicator’) plt.legend() plt.subplot(2, 1, 2) plt.plot(data[‘PSY’], label=’PSY’, color=’blue’) plt.axhline(75, color=’red’, linestyle=’–‘, label=’Overbought’) plt.axhline(25, color=’green’, linestyle=’–‘, label=’Oversold’) plt.legend() plt.show()# 交易逻辑（示例）

集成到赫兹量化交易软件

将PSY指标的量化交易策略集成到赫兹量化交易软件中，需要遵循以下步骤：

1. 数据接入：确保赫兹量化交易软件可以接入实时市场数据。
2. 指标计算：在软件中根据上述公式实现PSY指标的计算逻辑。
3. 信号生成：根据PSY值相对于预设阈值的位置生成买入或卖出信号。
4. 执行策略：软件根据生成的信号自动执行买入或卖出操作，可能还包括止损和止盈点的设置。
5. 策略优化和测试：在历史数据