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计量经济学第四版（李子奈、潘文卿主编）期末复习笔记，注：此笔记仅由个人根据老师给的期末考纲进行归纳
计量经济学
一、选择题2’×10个=20’
二、判断题1’×10个=10’
三、简单题5’×4个=20’
四、计算题&证明题，50’，4个
第二章作业（P58，T5,T9,T11）
第一章经济学模型
一、计量经济学模型检验
1. 经济意义检验。主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。经济意义检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其他方面的质量有多高，模型也是没有实际价值的。
2. 统计学检验。检验模型的统计学性质。
3. 计量经济学检验。检验模型的计量经济学性质。
4. 模型预测检验。检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度。
二、计量经济学模型数据分类
常用的样本数据有三类：时间序列数据、截面数据和面板数据。
1. 时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据。
2. 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。
3. 面板数据指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据，反映了空间和时间两个维度的经验信息。
第二章一元线性回归模型
一、 一元线性回归模型的基本假设（6个）
二、 参数估计（3种方法）
1. 普通最小二乘法（OLS）
2. 极大似然法（ML）
3. 矩估计法（MM）
三、 估计量的性质（3个性质）
1. 线性性
2. 无偏性
3. 有效性（最小方差性）
四、统计检验
1. 拟合优度检验
2. 变量的显著性检验（t检验、F检验、z检验）
五、参数检验的置信区间估计
第三章多元线性回归模型
一、 基本假设（6个）
二、参数估计
三、 估计量的性质
1. 线性性
2. 无偏性
3. 有效性
4. 一致性
四、 统计检验– 拟合优度检验
1. 可决系数（R2）与调整的可决系数（TSS=RSS+ESS）
2. 方程总体线性性的显著性检验（F检验）
3. 变量的显著性检验（t检验）
五、 预测
1. E(Y0)的置信区间
可能考证明题，证明过程见课本。
2. Y0的置信区间
可能考证明题，证明过程见课本。
第四章 放宽基本假定的模型
一、 多重共线性
1. 定义：如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为存在多重共线性。
2. 多重共线性的后果：
①完全共线性下参数估计量不存在；
②近似共线性下OLS参数估计量的方差变大；
③参数估计量经济意义不合理；
④变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
3. 多重共线性的检验方法
1. 检验多重共线性是否存在
2. 判明存在多重共线性的范围
（1）判定系数检验法。
（2）逐步回归法。
二、 异方差性
1. 定义：如果出现不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
2. 异方差性的后果
①参数估计量非有效；
②变量的显著性检验失去意义；
③模型的预测失效。
3. 异方差性的检验方法（P121）
1. 图示检验法
2. 布罗施-帕甘检验
3. 怀特检验
三、 模型设定偏误的类型
模型设定偏误主要有两大类：一类是关于解释变量选取的偏误，主要包括漏选相关变量和多选无关变量；另一类是关于模型函数形式选取的偏误。
四、 工具变量选取条件（P133）
第五章时间序列计量经济学模型
一、 序列相关性
1. 定义：如果模型的随机干扰项违背了相互独立的基本假设，称为存在序列相关性。
2. 序列相关性产生的原因：经济变量固有的惯性；模型设定的偏误；数据的“编造”。
3. 序列相关性的后果：
①参数估计量非有效；
②变量的显著性检验失去意义；
③模型的预测失效。
4. 序列相关性的检验（P156）
1. 图示检验法
2. 回归检验法
3. D.W.检验法
5. 拉格朗日乘数（LM）检验
6. DW检验的步骤
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