黄金网格全自动做减法，减而不简

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一、思想

每一位做股票、基金的，都是将军，以筹码为棋子，真刀实枪，或运筹帷幄、或慌里慌张。

投资生涯，往往始于穷尽 “百般技法” ，而后在市场磨砺中逐渐踏上 “做减法” 的归真之路。策略迭代亦遵循此道，黄金网格策略的全自动模式，从诞生之初便怀揣着 “全能” 的理想 —— 只需注入计划资金，便可坐享全周期自动化运行，甚至在计划完结后无缝启动下一轮，宛如永不停歇的财富引擎。

这两年完善最多的是黄金网格，目前仓位控制、抄底逃顶，各种能想到的骚操作，都做进去了，可以“一卷策略在手，便可笑傲市场江湖”，是该下山了。

但想到全自动参数，还是有点不太满意，那就优化一下，优化成自己想用的样子。

这次做优化，想了很久，原来的全自动参数主要是微观，比如，网格上下粒度的调整等，这次考虑更多的是宏观。

先来想想。

回望一路走来，做投资，最大的痛点是什么？

不是震荡，而是头和尾，那才是切肤之痛！

1、先说尾

就看眼前，消费的代表酒ETF，四年的跌跌撞撞，现在还在跌，若一路买下来，买到会怀疑人生。

所以，从宏观上分析，策略要解决大跌途中买的时机。

而下跌多久、多深，是未知的，这个也是一个关键因素，要考虑。

2、再说头

还是用酒ETF为例，再往前就是头。

比买更痛苦的是卖，比如2019年~2021年的2年间，酒ETF涨了2倍，如果早早就卖了，再买又不敢，眼巴巴地痛。

所以，从宏观上解决卖的问题，一样重要。

解决好了头尾，中间的震荡，多赚点、少赚点，那都不是事。

二、应对方案

尽量往坏一点的地方想，假设一只标的，前途未卜，比如现在的酒ETF、光伏ETF，曾经大涨大跌，当时不可预知，就像现在不知道它们还要跌多久一样，如果用黄金网格如何应对呢？

当然，除了大涨、大跌，肯定会有震荡，震荡的话，这是网格的强项，不需多说，下面只聊空头、多头区间的应对方案。

1、空头区间的买入方案

大跌的话，一旦处于空头区间，事实已成现实，不要狡辩和预测，就按最坏的地方想：它会一直跌。

这时候，买入的策略是抄底，对，除了抄底买入，其它反弹、横盘买入都不要。

用酒ETF回测一下这倒霉的四年，乖离率设置为 4%（不大吧），空头区间抄底的点位挺舒服的，一旦进入空头区间，这样应对，也无憾了。

2、多头区间的卖出方案

风水轮流转，跌够了，疯涨怎么办？

解决思路跟以上一样，如果一旦进入多头区间，就认为前途光明（实际上，用今天的太阳来推测明天的太阳，准确率可能比天气预报还准），那就不轻易卖出，除了逃顶卖出，其它回落卖出一概不执行。

还是回测看看，下面的逃顶卖出满意吗？

我是满意了，但高手可能不会这么认为，一次性卖在最顶部，那才好，但高手是神不是人，如果承认自己是正常人，那就不要自寻烦恼啦。

三、全自动参数调整

好了，应对方案都有了，实施就简单啦。

每天去看看所处的区间，调整一下参数就行，那也累，让它自动调整呗。

全自动参数调整上场了，这次黄金网格全自动参数调整，那就抓大放小，并充分放权。

实现方式如下，开启全自动参数”isAutoParam”:”是” ，全自动模式下做减法，每天开盘前按区间修改参数：

1、空头区间时，只抄底，即打开抄底开关 “bottomFlag”:”是”、设置黄金分割比例为 “goldenValue”:1，意思是不进行正常买入，只能抄底，目的是：空头区间不轻易买入。

2、多头区间时，只逃顶，即打开逃顶开关 “topFlag”:”是”、设置黄金分割比例为 “goldenValue”:1，意思是不进行正常卖出，只能逃顶，目的是：多头区间不轻易放弃筹码。

3、其它震荡区间，关闭抄底、逃顶开关， “bottomFlag”:”否”、 “topFlag”:”否”，设置黄金分割比例为 “goldenValue”:0.236，恢复黄金网格的正常交易行为。

这里有一个小细节，就是黄金分割比例设置的是0.236，而不是0.382，这是因为在震荡区间，以期待更多的交易，该买就快点买、该卖就快点卖，如若想延迟交易，可以修改起步步长。

这里的震荡区间还暗藏玄机：

如果抄底参数设置得太苛刻等原因，没有抄底敌人就慢慢攻上来了，一旦进入震荡区间，也突突，所以，就算没抄到底，也不会错失大的买入时机。

卖出亦如此！

4、全自动参数只改这几个参数，其它参数自行配置

说好了就干，一通实施下来，关键时刻到了，回测看看，不会是理想很丰满、现实很骨感吧！

先来回测一个完整的周期，生物医药ETF，2019年到现在，有大涨、有大跌。

黄金网格回测

买卖点的位置仔细揣摩慢慢看，只说收益率对比，稳健上行，有一次登顶的机会没跟上。

分析一下，什么地方可以提高呢？

因为现在的全自动参数，仅仅是控制大方向，上涨起飞中，若把网格粒度从1%改成1.5%或2%（这样的修改留作策略执行中手动调整），就没那么快把子弹打完，收益肯定明显提高。

这个很容易做到，也容易判断，比如，如果现在的生物医药ETF，再坚决地往上涨，那就坚决地修改一下网格粒度，实际上，我早就把上涨的网格粒度改成 2%了，因为我不想把几年守候的筹码快速交出。

还有一些细节，在运行几年的实战中，是完全可以不急不忙地做点手脚的。

如此这样，大方向把握了，就算参数设置有瑕疵，大机会不会错失，配置起来简单明了，这是我想要的全自动参数。

这样的话，所有计划把全自动参数全部打开，也不害怕。

因为原来会自动调整网格粒度，为了低位吸筹，最小的下跌粒度可以调整到0.6%，还真有点怕一跌就资金扛不住，所以，原来开启全自动参数会比较谨慎。

四、攻略

1、首次仓位

开启全自动参数，首次的买入时机和买入仓位也是全自动的，最大买入是规划股数的80%，如果感觉心里没底，最好是把总规划资金先设置少一点，等它买入后，再掂量掂量是否补加。

手工买入仓位后，只需要把计划持仓数量”planPositionAmount”改一下，然后重启黄金网格策略就行。

计划总持仓股数”planTotalShares”也可以相应加大，否则，已有持仓超过最大持仓的话，就不再买入了。

核心原理，只要记住，黄金网格策略读取的持仓数量、最大持仓数，分别是”planPositionAmount”、”planTotalShares”这两个参数，而不是真正的实际持仓，这样就可以灵活应用了，比如中途手工加仓。

2、仓位控制

本次的全自动参数，解决了买入时机的问题，但仓位控制一直让我耿耿于怀、夜不能寐。

原来的全自动模式，也为此下了很大的功夫，所以才有了按不同的百分位来自动调整网格粒度的功能，核心也是为了低位吸筹，增加仓位。

现在，网格粒度不自动调整了，怎么控制仓位呢？

开启仓位控制功能呀！

比如，在生物医药ETF的回测中，如果开启低位仓位控制，当价格百分位小于5%时，把仓位增加到80%，看买入点位，这下仓位舒服了吧，有了子弹，放心打，大鸟小鸟一起要。

当前的酒ETF，也是一路下行，所处空头区间，乖离率为 -3.4%，价格百分位小于5%，如果现在开始投，就算再跌上一年，可能也捡不到多少筹码，若开启低位仓位控制，到达设定的位置后，一次性就能达到想要的筹码，然后开启低波动参数，大小通吃，在漫长的等待中不寂寞。

3、我的实战

新功能出来了，自己总得用用吧。

自2021年以来，科技、消费、医疗，都跌得不要不要的，真是抱团比惨。

后来，科技率先擦干泪，让我看到了太阳，现在医疗感觉也睡醒，消费还在啼哭中。

面对医药ETF，特别是港股创新药ETF的快速上涨，有点没反应过来，这可是关键时刻，不能掉链子。

首要任务，得防止它速战速决，等睁眼一看，它已站在高攀不起的山顶上，最痛苦。

其次，也要防止它虚晃一枪，原来只是一场游击战。

应对方法，决定用这次全自动模式，多头区间不轻易卖、空头区间不轻易买，震荡区间尽情买卖。

参数设置如下。

“.SS”:{“name”:”生物医药ETF”,”planTotalShares”:,”minHoldPercent”:0,

“isAutoParam”:”是”,

“basePrice”:0.986,”upPrice”:1.518,”downPrice”:0.863,”upGridRate”:0.02,”downGridRate”:0.01,”oneGridAmount”:1000,”firstBuyFlag”:”手工填写”,”firstBuyGrids”:6,”planPositionAmount”:55000.0,”sellOnlyOneAtLoss”:”否”,

“note”:”开启全自动模式，做大周期”,”runState”:”进行中”},

“biasThresholdBottom”:0.04

“biasThresholdTop”:0.05

抄底乖离率设置4%，更倾向于多捡筹码，逃顶乖离率设置为5%，也不算大，刚起飞阶段，有机会就卖点，担心它虚晃一枪，如果真的飞起来了，就把逃顶乖离率改大，到那时，突出重围，收益已不错，要向着更远大的目标进军。

还有其它几只ETF也顺便看看。

光伏ETF，因为对它看不透、看不懂，关闭全自动模式，买入只用抄底，卖出的通道则全部打开，理念是：

它敢越界暴跌，则抄底，然后，有赚就赚，准备长久战。

主要参数：

“bottomFlag”:”是”,”biasThresholdBottom”:0.03,”topFlag”:”是”,”biasThresholdTop”:0.08

顺便说一下这个技巧。

抄底买入，正常卖出的配置：

抄底开关bottomFlag开启，网格上、下限价格都设置为0.1元，开启高位不买。

原理是这样的，正常基金、股票的价格不可能低于0.1元，也就是说，实时价格永远都处于网格上限以上，这时候又设置了高位不买，所以，永远都不会正常买入，除了抄底！

卖出，则未做限制，于是，就实现了只抄底买入、正常卖出的功能。

这个功能应对那些看不懂的品种，极端情况买入、有赚就跑，感觉不错，场外基金我已经完成两个计划了，还有一个计划在挣扎，不过好在啥都不用管，等通知就行。

酒ETF，对它的认知，比光伏板块有信心多了，当年的禁酒令，想到了却没有做到，如今又来禁公款吃喝，希望能弥补以前的遗憾。

对它的，跌到这个份上，索性对它暂停黄金网格，开启T+0策略，资金大一点，要么囤筹码、要么做差价，不怕它涨飞、不怕它大跌。

军工ETF、证券ETF，这些强周期品种，按照它们涨不高、跌不狠的思想，头尾不设防，那就关闭全自动模式，采取正常的黄金网格，坦克上架机枪，来回突突。

五、如何更新？

更新还是老样子，把原来的策略删除，在群里面下载黄金网格策略文件上传、添加，其它都不用动，参数也没变，只是变了全自动参数 “isAutoParam”:”是” 的功能。

注意看状态栏，开启了全自动参数的话，每天开盘前都会自动检测，并根据区间来修改抄底、逃顶开关，以及黄金分割比例值，一目了然。

六、总结全自动参数的运行逻辑

黄金网格这个全自动模式，由烦而简，有偷懒的嫌疑，实现起来并不难，更多体现的是一种思想，更像是一种投资哲学的具象化 —— 用极简的执行路径承载复杂的底层逻辑，恰似 “真相一句话，过程万卷书” 的智慧。

呵呵，高深吧。

那就把这次改动定义为：减而不简！

黄金网格策略，应该不会再更新了吧？

实际上，此刻正在犹豫 ……

要不要自动修改网格上限呢？

要不要自动修改抄底逃顶乖离率呢？

没完没了呀，我狂抓~