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【利率互换期差策略：赚取利差收益的有效途径】
利率互换收益率曲线并非平行移动，各期限收益率变化不同，导致曲线形态改变。
期限利差变化由利率预期、风险溢价和凸性偏差决定，短端受资金面影响，长端受基本面影响更大。
构建利率互换期限利差策略需三步，选择合适标的，计算长端和短端合约的 DV01，匹配 DV01 得到短端配置系数。
基于均值回归效应和宏观因子影响，使用分位数策略和宏观因子策略构建有效利率互换期差策略，年化收益率有所提升，但波动率也同时上升。
风险点包括模型计算误差、负 Carry 影响、历史经验不适用和冲销不及时。
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